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2023-12-25 13:21將short or short bias strategy 時(shí)講的是收益低，net short position，分散化效果好，為什么這里說是為了mainly expected to increase returns
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-26 10:25
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同學(xué)，上午好。不矛盾，此處目的是增加return（expect，期望通過選股能力來增加收益），但是實(shí)證發(fā)現(xiàn)，But historic returns generally disappointing，short bias的歷史回報(bào)率通常令人失望。
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追問
另外想問 Global macro 主要看 economy, equity performance 也取決于economy, 為什么 Global macro和equity less correlated ?
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追答
同學(xué)，上午好。因?yàn)镚lobal macro strategies會(huì)使用一些混合的頭寸，而不僅僅局限于equity，所以整體和equity是less correlated。
A mixture of positions：通常會(huì)使用一些混合的頭寸
Individual securities：個(gè)體證券
Baskets of securities：一籃子證券
Index futures：指數(shù)期貨
Foreign exchange futures/forwards：外匯期貨/遠(yuǎn)期
Precious or base metals futures：貴金屬或基礎(chǔ)金屬期貨
Agricultural futures：農(nóng)產(chǎn)品期貨
Fixed-income products or futures：固定收益產(chǎn)品或期貨
Derivatives or options on any of these：以上產(chǎn)品的衍生產(chǎn)品或期權(quán)
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