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Johnny助教
2023-12-25 17:27
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同學你好,這個就是forward rate parity。Covered interest rate parity是F=S×(1+rx)/(1+ry),而uncovered interest rate parity是E(S)=S×(1+rx)/(1+ry),如果covered以及uncovered interest rate parity同時成立,那就意味著F=E(S),此時市場上所觀測到的遠期匯率就是未來即期匯率的無偏估計
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你發(fā)的圖片,在課件哪里?
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同學你好,這個是我在給過往二級考生上直播課時自己做的講義
