Wass
2023-12-25 17:31本頁(yè)ppt中提到,對(duì)于illiquid bond 購(gòu)買(mǎi)或出售時(shí),可以用swaps來(lái)mitigate這個(gè)benchmark risk。想請(qǐng)問(wèn)是怎么操作的?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-26 11:00
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。原版書(shū)有example說(shuō)明,詳見(jiàn)截圖。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是我賣(mài)出或買(mǎi)入債券時(shí),因?yàn)榱鲃?dòng)性不足,無(wú)法一次性全部賣(mài)出或買(mǎi)入,就用asset swap來(lái)模擬這個(gè)賣(mài)出或買(mǎi)入的頭寸。
