Molly
2023-12-26 11:12第34分鐘：殘差與自變量不相關(guān)，則一致性會被打破。（換句話說，殘差與自變量相關(guān)時，不影響一致性）。還有一句，自變量之間產(chǎn)生高度相關(guān)，不影響系數(shù)估計量的一致性。。。這兩句沒有理解是什么原因。雖然知道一致性的含義，還是沒有理解到位這兩句話。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-27 10:37
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同學(xué)你好。第34分鐘，老師說的是只要殘差設(shè)置正確，殘差與自變量不相關(guān)，一致性就沒有被打破。語速的問題已經(jīng)反饋給對應(yīng)老師了。
在回歸分析中，殘差與自變量不相關(guān)是假設(shè)之一，這個假設(shè)保證了最小二乘估計量的一致性。如果殘差與自變量相關(guān)，那么最小二乘估計量可能不再是最佳線性無偏估計量（BLUE），因此可能不再是一致的。這是因為殘差與自變量相關(guān)通常意味著模型沒有捕捉到所有的相關(guān)信息，或者存在遺漏的變量。在這種情況下，即使模型的參數(shù)估計量是無偏的，也不能保證它們是有效的，也就是說，它們可能不是一致的。
另一方面，如果自變量之間存在高度相關(guān)，這被稱為多重共線性。多重共線性并不會影響系數(shù)估計量的一致性，因為它只影響估計量的精度，而不是估計量的期望值。具體來說，多重共線性會導(dǎo)致估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大，從而使t統(tǒng)計量和p值失去意義，但這并不會改變估計量的期望值。
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