姚同學(xué)
2023-12-26 18:57為什么risk base不會(huì)導(dǎo)致overestimation of portfolio diversification？
我記得之前別的章節(jié)說過，如果是risk base，滿足這些risk的投資不多。但凡滿足就會(huì)一直投資哪幾個(gè)項(xiàng)目，這不就是導(dǎo)致oevrdiversification了嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-27 10:20
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同學(xué)，上午好。overestimate diversification是傳統(tǒng)投資的一個(gè)缺點(diǎn)，不是Risk-based approach的。
傳統(tǒng)的投資方法（股票，債券分散化投資），會(huì)高估portfolio diversification，因?yàn)椴煌馁Y產(chǎn)大類可能對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)因子都具有高敏感性，因此這種方法不利于風(fēng)險(xiǎn)管理
所以會(huì)引入Risk-based approach基于風(fēng)險(xiǎn)因子的方法 ，而Risk-based approach的缺點(diǎn)中，沒有overestimate diversification。
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