TTER
2023-12-26 20:42這里為什么是diversifying而不是mutually eclusive呢(equity和derivatives相關(guān)性高)
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2023-12-27 11:59
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同學你好,如果兩個資產(chǎn)大類的相關(guān)性過高,那就沒有滿足分散化的要求,沒達到diversify。而mutually exclusive是兩個資產(chǎn)大類間沒有重合部分,也就是沒有交集。既然文中說了equity和衍生品的相關(guān)性高,那就是沒有滿足分散化的要求,資產(chǎn)大類應該要分散化才行
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追問
US equity和foreign equity算是mutually exclusive么
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追答
同學你好,算是互斥,一個是美國的股票,一個是美國以外的股票,兩者沒有任何交集
