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2023-12-26 22:56第三題計算那么復雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時會考到嗎
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1個回答
Simon助教
2023-12-27 09:39
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同學，上午好。
1 漏考慮了條件Buoyancy Ventures has an existing cash position of USD 1 million. 我有1 million可以用于購買option，所以要計算每個策略分別能買的合約數(shù)量。即1,000,000/(premium*100)，其中要*100是因為條件“Each option contract comprises 100 shares.”
2. 以call 1策略為例，1份contract 成本=7.3*100=730，所以可以購買份數(shù)=1,000,000/730=1370，單份合約的gain=（91-80-7.3）*100=370，所以總共的gain=1370*370=506,900
此題改編自?？季恚y度要比真題大很多，出現(xiàn)概率不高。但這個解題的思路可以借鑒，謹防考試中真的出現(xiàn)類似考法。
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