魏同學(xué)
2023-12-27 08:18老師計(jì)算的這個(gè)公式中，為什么不是0??0.46？而是0.2517 ??0.46呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-12-27 10:34
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖（二倍速觀看），它考的是美式期權(quán)（可以提前行權(quán)）
在t=1時(shí)刻，上邊的節(jié)點(diǎn)，我們判斷：
①提前行權(quán)，S1=49.4，此時(shí)put價(jià)值為0
②不提前行權(quán)，put價(jià)值為0.2517
我們是理性投資者，選取較大值0.2517
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
