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2023-12-27 23:44這兩個(gè)策略不是都能在熊市使用嗎 題目也沒要求要成本低點(diǎn)的 為啥要計(jì)算現(xiàn)金流了
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-28 09:49
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同學(xué)，上午好。題目中策略有要求下跌時(shí)有profit，上漲時(shí)有l(wèi)imit loss，所以要計(jì)算gain/loss才能判斷。
先根據(jù)期權(quán)策略，計(jì)算出各自的gain/loss，見截圖1。策略1和2都滿足下跌時(shí)有profit，上漲時(shí)有l(wèi)imit loss。但題目有額外條件minimize cost，1的成本是負(fù)的，反而還能收到期權(quán)費(fèi)，所以1要比2合適。
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