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2023-12-27 23:45time decay 的大小是要看theta的絕對值嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-12-28 09:56
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同學,上午好。對的,time decay看的是theta的絕對值(theta本身是負數)。time decay是期權價值對時間流逝的敏感程度。離到期日越接近,期權對時間變化越敏感,option的time decay就越大。
