雞同學(xué)
2023-12-28 11:27為什么因?yàn)槎嘀毓簿€性的問題會顯得整體風(fēng)險(xiǎn)比較???
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-12-30 14:10
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同學(xué)你好,低估風(fēng)險(xiǎn)是sample VCV的缺陷,這情況發(fā)生在observation的數(shù)量比資產(chǎn)數(shù)量都要少的時(shí)候,那就有可能使得部分投資組合顯示出的波動率為0,明明是有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)但是VCV的結(jié)果卻顯示無風(fēng)險(xiǎn)
