TTER
2023-12-28 15:33想問一下第三題，資產(chǎn)大類之間是否有相關(guān)性不能用Correlation with Current Portfolio這個(gè)指標(biāo)來衡量嗎？那應(yīng)該用什么量化標(biāo)準(zhǔn)來判斷兩個(gè)資產(chǎn)大類之間是否分散/相關(guān)性？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-12-28 17:32
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同學(xué)你好，是要看資產(chǎn)大類之間的相關(guān)性，如果兩個(gè)資產(chǎn)大類之間相關(guān)系數(shù)高于0.95就不行了，低于0.95就視為滿足了分散化要求
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追問
按這個(gè)說法的化，這里的選擇有問題啊，明明有量化指標(biāo)，0.5分散度更大，但卻不能選，為啥呢
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追問
0.55，不是0.5
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追答
同學(xué)你好，這三者都是滿足分散化要求的，因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)低于0.95，這就足夠了。但時(shí)全球高收益公司債和本國公司債是有重合的，畢竟本國公司債是全球公司債的一部分，那就不能選C了
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