TTER
2023-12-28 15:33想問一下第三題,資產(chǎn)大類之間是否有相關(guān)性不能用Correlation with Current Portfolio這個指標來衡量嗎?那應(yīng)該用什么量化標準來判斷兩個資產(chǎn)大類之間是否分散/相關(guān)性?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2023-12-28 17:32
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同學(xué)你好,是要看資產(chǎn)大類之間的相關(guān)性,如果兩個資產(chǎn)大類之間相關(guān)系數(shù)高于0.95就不行了,低于0.95就視為滿足了分散化要求
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追問
按這個說法的化,這里的選擇有問題啊,明明有量化指標,0.5分散度更大,但卻不能選,為啥呢
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追問
0.55,不是0.5
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追答
同學(xué)你好,這三者都是滿足分散化要求的,因為相關(guān)系數(shù)低于0.95,這就足夠了。但時全球高收益公司債和本國公司債是有重合的,畢竟本國公司債是全球公司債的一部分,那就不能選C了
