TTER
2023-12-28 20:44第一題,直接用風險資產的E(r) - Rf / σ 算出來Sharpe Ratio也是一樣的結果誒,為什么呢
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
2個回答
Johnny助教
2023-12-30 13:40
該回答已被題主采納
同學你好,風險資產如果加上了一個無風險資產,那么新組合的sharpe ratio是不變的,畢竟Rp-Rf和σp是同比例同方向在變動
-
追問
哦 那這道題也不用像解析里這樣計算啊,直接算風險資產的SR就好了?
-
追答
是的
李偉翔
2024-06-29 11:11
該回答已被題主采納
所以就不用這么麻煩了 直接用風險資產來算 時間寶貴 哈哈
