寶同學(xué)
2023-12-28 21:39什么是Price risk, 為什么maturity limits 不能限制它？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-12-29 10:29
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同學(xué)你好。Price risk是市場(chǎng)價(jià)格的不確定性所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，比如股票價(jià)格大幅下跌導(dǎo)致投資遭受損失。Maturity limit的話只是限制一定期間內(nèi)要處理的頭寸和交易（比如要到期的、要清算的）不要太多，比如10年左右一段期間內(nèi)到期的借款不要超過一定的量，不然公司在該期間將面臨較大的現(xiàn)金流壓力（這會(huì)帶來融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即公司可能沒有足夠的現(xiàn)金流來應(yīng)對(duì)借款的償付）。但是，這種方法與金融資產(chǎn)價(jià)格的不確定性并沒有直接關(guān)聯(lián)。
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