137****6108
2023-12-28 22:38都沒找到題目問的內(nèi)容在哪 所以把全部的文章和問題和解答都發(fā)上來了 題目在問什么吶
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-12-29 16:13
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。這道題要用到的是不是我截圖中的題目信息。
這道題是問需要多少本金的利率互換來讓資產(chǎn)和負(fù)債都匹配。
為了實現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債的久期匹配,需要對兩部分進(jìn)行操作:
一是債券部分,久期由7調(diào)整到12,需要的互換的名義本金Ns=(12-7)*60/14=21.43
二是股票部分,久期由0調(diào)整到12,需要的互換的名義本金Ns=(12-0)*40/14=34.29
二者相加,約等于56,選C。
