金同學(xué)
2023-12-28 23:16本題中提到新增的成分債券是embedded option
本題中提到新增的成分債券是embedded option的，那衡量這種債券應(yīng)該用什么Var
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-29 09:25
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同學(xué)你好。衡量含有嵌入式期權(quán)的成分債券（Embedded Option）通常使用在險(xiǎn)價(jià)值VaR方法。然而，由于嵌入式期權(quán)的存在，傳統(tǒng)的VaR方法可能無法充分捕捉到這些復(fù)雜金融工具的所有風(fēng)險(xiǎn)特征。因此，投資者可能需要使用更高級的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和風(fēng)險(xiǎn)度量方法，如條件在險(xiǎn)價(jià)值（Conditional VaR）或壓力測試，以更全面地評估含嵌入式期權(quán)的成分債券的風(fēng)險(xiǎn)。
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