RL
2023-12-29 21:11What is cross-sectional consistency?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2023-12-30 15:38
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同學你好,這個可以就比如你構建VCV,有3個資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)1和2的相關系數(shù)為-1,2和3的相關系數(shù)為-1,那么1和3的相關系數(shù)理應為1才對,那你發(fā)現(xiàn)1和3的相關系數(shù)卻不是1,那就不自洽了,這就sample VCV沒有滿足橫截面一致性的體現(xiàn)
