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2023-12-30 11:38第5題,偏空策略的回報(bào)目標(biāo)通常低于大多數(shù)其他對(duì)沖基金策略,但它可以提供負(fù)相關(guān)收益。請(qǐng)問(wèn)short能提供負(fù)相關(guān)收益這個(gè)應(yīng)該怎么理解???
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-30 13:53
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和市場(chǎng)指數(shù)是負(fù)相關(guān)的,因?yàn)槠?,beta為負(fù),市場(chǎng)漲我虧,市場(chǎng)跌我賺。
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追問(wèn)
弱問(wèn),beta是和市場(chǎng)相關(guān)性(corelation)的概念,不是covariance的概念對(duì)不
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追答
beta有兩個(gè)不同公式,既可以是convariance,又可以是correlation,具體可以參考截圖。
