姚同學(xué)
2023-12-30 11:52第四題
第四題的兩個(gè)call option delta分別為1和0。為什么overall portfolio dealta是1，而不是（1+0）/2=0.5?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-30 12:57
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同學(xué)，上午好。The delta of an $80/$90 bull call spread，考慮的是整體組合的delta。舉個(gè)例子，我持有1個(gè)股票，同時(shí)又買入1個(gè)call，那么整體組合的delta=股票的delta+call的delta，不用除2的。
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