Jerry
2023-12-30 15:37這道case所做的動態(tài)對沖，是按每個月展期一次，那么每個月合約到期，就執(zhí)行一次合約，合約執(zhí)行完畢，由于投資者還在繼續(xù)投資USD市場，因此需要用合約執(zhí)行后，手里收到的EUR繼續(xù)換成USD（本題由于long EUR，但是現(xiàn)實EUR匯率下跌，因此對沖是虧損了的，還需要追加EUR，才能維持原2.5mUSD頭寸），然后繼續(xù)按照新的2.65m USD頭寸簽訂新的對沖合約，完成展期；請問老師，整個流程下來，每個月更新一次對沖，假設(shè)我在美國投資房地產(chǎn)，那么1個月后合約到期，我要把房子按時賣了換回美元，換成歐元，然后再拿歐元買美元，再去買房子，言下之意就是為了動態(tài)對沖，我每個月都要買賣一次房產(chǎn)？
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1個回答
Simon助教
2023-12-31 11:53
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可以直接cash settle結(jié)算差價就行，不需要實際實物交割的。
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