TTER
2023-12-30 18:11Q3,怎么理解Selling puts is short volatility???
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-31 14:02
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
因?yàn)関olatility 增加,option的價(jià)值就增加。所以short put相當(dāng)于是short volatility。
-
追問(wèn)
好的,selling call options也是short liquidity對(duì)吧
-
追答
沒(méi)有short liquidity,short call 也是short volatility
-
追問(wèn)
打錯(cuò)了,是volatility
-
追答
加油,同學(xué)!祝順利通過(guò)三級(jí)考試!
