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2023-12-30 19:11老師好,請(qǐng)問(wèn)如果兩個(gè)資產(chǎn)求VAR,用公式VAR=Z OV成立嗎?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-01-02 09:33
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同學(xué)你好,每一個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的var都是這個(gè)公式,但是前提是收益率是零的情況下
組合資產(chǎn)只有當(dāng)收益率是零的情況下,才可以用第一行的那個(gè)公式
第二行的公式是在任何情況下都可以直接用的
