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2023-12-30 23:31這個(gè)表格還是不太懂，比如size和size的covariance為什么不是1而是0.00042
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-31 15:03
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同學(xué)，上午好。這個(gè)是協(xié)方差矩陣，size和size的covariance就是size自己的方差。而size和size的相關(guān)系數(shù)才是1。協(xié)方差公式：cov=σ1×σ2×ρ，如果是size和size，那么就是方差cov=σ1×σ1×1=σ1^2
在這張表中，size的方差是0.0048，而size和market的協(xié)方差，才是0.0042。
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追問(wèn)
為什么coefficient相當(dāng)于weights來(lái)著？
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追答
同學(xué)，上午好。因?yàn)閏oefficient就是回歸方程中的回歸系數(shù)，y=b0+b1x1+b2 x2+b3 x3, 其中b1，b2，b3就是coefficient，他們可以表示x1,x2,x3各自的權(quán)重。
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