雞同學(xué)
2023-12-31 05:21第三題twice the money duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio.是什么意思呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-31 13:46
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我選的swap策略的money duratio要滿足money duration是barbell中兩年期國(guó)債的兩倍,
兩倍的money duration是這樣的邏輯,一倍先抵消原來(lái)一倍的短端利率原來(lái)的頭寸(barbell中原本的2年債頭寸),還剩下多的1倍用來(lái)在利率上漲是獲利,這樣就是2倍的money duration。
