水同學
2024-01-01 08:28組合,多元模型,第25題,題目和原文討論哪個因子貢獻大,答案是AA、還是SS對積極收益的貢獻大?請老師講解一下,謝謝
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-03 10:37
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同學你好。這題沒這么復雜,就算出每個因子的配置的超額收益率即可,然后看哪個最高。
例如market factor為(1.05-1)*3.5%=0.175%。依次計算出其余的三個因子,然后進行比較,發(fā)現(xiàn)value factor最高為3.6%,因此Cerra說的是對的。
