TTER
2024-01-01 11:53最后一題,不太明白的是tracking error代表主動風險,因為B承擔了更高的主動風險,所以應(yīng)該獲得更高的超額回報,這個邏輯沒毛病啊,為什么就說B主要靠的是運氣呢?
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1個回答
Simon助教
2024-01-01 12:50
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同學,上午好。這幾個基金都是復(fù)制指數(shù)的基金,他們最重要的skill是可以緊密的跟蹤指數(shù),而不是創(chuàng)造超額收益。因此有較高的超額收益可以理解為是運氣,是偏離本職后意外獲得的結(jié)果。
