水同學(xué)
2024-01-01 22:02組合43題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-01-03 11:42
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同學(xué)你好。
首先A選項(xiàng)關(guān)于BR。BR是獨(dú)立做決策的次數(shù)，當(dāng)收益之間不相關(guān)使，獨(dú)立做決策的次數(shù)等于投資決策次數(shù)；當(dāng)收益之間相關(guān)時(shí)，獨(dú)立做決策的次數(shù)小于做決策的次數(shù)。manager 5說(shuō)的就是這個(gè)意思，因此是對(duì)的。
其次B選項(xiàng)關(guān)于IR。IR=IC*TC*√BR。再平衡頻率調(diào)大，可能會(huì)使得IR增加，但并不是一定會(huì)變大。因?yàn)樵倨胶忸l率變大，并不一定會(huì)使得BR（獨(dú)立做決策次數(shù)增加），因此并不一定會(huì)使得IR變大。manager 4說(shuō)的就是錯(cuò)的。
最后C選項(xiàng)關(guān)于TC。TC是轉(zhuǎn)換系數(shù)，是將想法轉(zhuǎn)為實(shí)際的。如果存在限制，那么將使轉(zhuǎn)換打折扣。例如看到某只股票被高估可以做空盈利，但是IPS不允許做空，因此無(wú)法將想法轉(zhuǎn)換為實(shí)際。這對(duì)應(yīng)最后一個(gè)觀(guān)察，說(shuō)的是對(duì)的。
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