雞同學(xué)
2024-01-02 08:33這個(gè)公式0.001223/(0.0374)^2=87%的原理是什么?還有0.001223是covariance嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-02 14:17
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同學(xué),上午好。原理見截圖。(其中2w1w2cov12是因子1和2共同的,所以一人分一半。)
0.001223是market因子貢獻(xiàn)的總風(fēng)險(xiǎn)
