雞同學
2024-01-02 09:25Long-short的gross exposure不是一定要超過100%嗎?我記得老師課上說Long-short的net exposure要為正數(shù),怎么還會有l(wèi)ong 50%+short 50%的這種情況出現(xiàn)?
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1個回答
Simon助教
2024-01-02 15:33
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同學,上午好。凈多頭是看最終portfolio的beta的,beta為正,即net 多頭。例如long 50%,beta=1.5,short的50%股票,他們beta=0.8,那么最終我的portfolio beta還是大于0的。
