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楊博助教
2017-06-20 17:50
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第32題，對于資產(chǎn)1來說，它的收益率先減小再增大最后保持不變。對于資產(chǎn)2，先減小再減小最后增大。對于資產(chǎn)3，收益率先增大再增大最后減小。因為資產(chǎn)2和3的收益率的變化方向是相反的，所以他們是負(fù)相關(guān)的。
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楊博助教
2017-06-20 17:56該回答已被題主采納
第33題，對于兩個資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的求法在圖中，當(dāng)ρ=-1的時候最小，所以根據(jù)32題，可以推出選C.
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追答
第34題，就是求組合標(biāo)準(zhǔn)差，組合標(biāo)準(zhǔn)差越小，risk reduction越好，可以看出2和3組合后，三種outcome下的期望收益率都是6，所以組合標(biāo)準(zhǔn)差=0，所以risk reduction效果是最好的，可以排除；所以主要比較1和2的組合和1和3的組合，1和2的組合三種情況下的期望收益率是（12，3，3），方差=6^2+3^2+3^2，1和3的組合三種情況下的期望收益率是（6，3，9），方差=3^2+(-3)^2，1和2組合的標(biāo)準(zhǔn)差更大，所以1和2組合的risk reduction效果最差。
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追問
34題看不懂
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