sunny
2024-01-02 16:48為什么前面兩個都是spread duration *0.1,最后一個卻變成spread duration *0.275?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-03 11:08
該回答已被題主采納
第二個公式有問題,因為△spread=0.175%,所以是1.75%-6*0.175%-0.75%
