TTER
2024-01-02 16:49這里聽(tīng)不太懂AS的相關(guān)性為什么要為0,而SE的相關(guān)性為什么要為1
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2024-01-03 14:24
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同學(xué)你好,好的benchmark應(yīng)該能把a(bǔ)ctive management return和style return 區(qū)分開(kāi)來(lái),因此A和S相關(guān)性要很低。但相對(duì)于市場(chǎng)的超額收益(E = S+A) 中要體現(xiàn)組合風(fēng)格的影響,即組合的風(fēng)格表現(xiàn)好,組合就能獲得超額收益,反之則相反。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
