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2024-01-02 19:32There are no arbitrage opportunities among well-diversified portfolios.中如何理解well-diversified portfolios
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-03 09:09
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同學(xué)你好。在現(xiàn)代投資組合理論中我們學(xué)習(xí)過分散化的概念:隨著組合中包含的個(gè)股數(shù)不斷增加,非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)趨向于0,整個(gè)組合幾乎只剩下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。充分分散化的組合指的就是那些包含了大量的個(gè)股、近乎不面臨非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的組合。
