楊同學(xué)
2024-01-02 21:341)concentrated portfolio的active share和active risk都高是因為主動偏離index？持有cash多的portfolio的active risk和active share都高？ 2) concentrate portfolio的total risk是大？(直播中同學(xué)的問題，老師沒有回答)
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1個回答
Simon助教
2024-01-03 09:49
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同學(xué)，上午好。直播中的問題結(jié)束后私發(fā)給那個學(xué)員了。
（1）你的理解是對的
（2) 問：concentrated portfolio, active share 大， active risk大，total risk是不是有可能會?。?br/>答：對的，存在total risk反而小的情況的。例如concentrated portfolio買的全是現(xiàn)金類的投資，active share大，active risk也大，但是total risk很小。
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追問
也就是說total risk是看投資了什么產(chǎn)品，該產(chǎn)品的風(fēng)險大還是小。但是active risk和ative share是相對benchmark，和total risk沒有必要的關(guān)聯(lián)？
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追答
對的，同學(xué)，你的理解是正確的。
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