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2024-01-02 21:53A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-01-03 09:45
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同學你好。這里的考點一般分為兩類公式，詳見下圖（其中l(wèi)ambda指代的是因子的risk premium，F(xiàn)指代的是因子的shock）。在求資產(chǎn)的expected return時，我們用的是rf + beta*risk premium這一類型的公式；有時題目也會直接給出資產(chǎn)的expected return，要求根據(jù)實際觀測到的因子水平與預計的因子水平的不同（也就是shocks）來對該expected return進行修正，或者也有題目會說根據(jù)expected return和shocks求出資產(chǎn)的realized return。這里考察的是后者。
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