孫同學(xué)
2024-01-02 22:15無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)put option為啥是負(fù)面影響
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-03 09:10
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同學(xué),上午好。因?yàn)镃+K/(1+Rf)=P+S,P=C+K/(1+Rf)-S,所以rf是負(fù)面影響。
