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2024-01-02 22:28利率久期和利率曲線久期有何不同?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-04 10:18
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同學(xué),上午好。這是三級(jí)中對(duì)不同久期的定義。effective duration是yield curve duration。以修正久期和有效久期為例子,前著考慮△YTM對(duì)債券價(jià)格的影響;后者考慮△curve對(duì)債券價(jià)格的影響。
然后具體區(qū)別見截圖。
