楊同學(xué)
2024-01-03 12:18對(duì)于holding-based和return-based。1)在mgr style analysis里面說Return-based相對(duì)holding-based客觀,那為什么直播中說holding-based更準(zhǔn)確?(example里直接看holding-based,而忽略return-based)2)在業(yè)績(jī)歸因里面,return-based會(huì)受到人為操縱。所以不論在業(yè)績(jī)歸因還是mgr-style里面,都是holding based更準(zhǔn)確?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-04 11:43
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同學(xué),上午好。直播中是基于equity科目中對(duì)holding based與return based比較,結(jié)論是holding based更準(zhǔn)確。
在trading科目中,也是holding based更準(zhǔn)確,但是holding based自身依然有缺點(diǎn)。
