楊同學(xué)
2024-01-03 14:22直播里說risk efficient，其中有一條是active risk一定，active share最大？這個(gè)為什么就能表現(xiàn)risk efficient呢？information ratio越高可以表示risk efficient嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-04 11:47
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同學(xué)，上午好。
1. 在active risk一定下，active share 越高越好（持股數(shù)量少）。股票數(shù)量少，說明我用更少的股票，就能達(dá)到和別人一樣的active risk。投入股票數(shù)量少，但結(jié)果是一樣的，所以efficient。
2. information ratio 越高，是risk efficient，因?yàn)閍ctive return一定，那么active risk 越低越好（IR就越大）
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