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2024-01-03 15:23我們知道久其是衡量債券現(xiàn)金流回款風(fēng)險(xiǎn)的，久其越小越好，但視頻這里剛剛跨過(guò)1時(shí)刻，為啥久其是1？到達(dá)2時(shí)刻，久其為啥是0？這里一直沒(méi)想明白
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-01-04 09:56
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同學(xué)你好，
付息頻率一年一次的浮動(dòng)利率債券就可以理解成一個(gè)一年期的零息債券，那么剛剛發(fā)行后（也就是剛剛跨過(guò)1時(shí)刻）此時(shí)平均還款期是1年，久期就是1；那么一年期的零息債券到了1時(shí)刻（就相當(dāng)于到達(dá)2時(shí)刻）此時(shí)結(jié)束了，久期為0
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