Jerry
2024-01-03 15:31請問老師,為什么免疫策略只能有效一次?比如免疫策略都匹配好了,之后利率曲線平行上升,利率上升,PV負債和PV資產(chǎn)同時下降;過了一段時間,利率曲線平行下降,資產(chǎn)負債又同步上漲嘛,免疫策略依然有效啊
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1個回答
Simon助教
2024-01-04 10:40
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同學,上午好。利率變了,麥考林久期也會變的,所以要重新再匹配的。
