姚同學(xué)
2024-01-03 16:13第六題答案
第六題答案為什么是global macro而不是convertbile bond或者是market neutral?global macro怎么滿足下面三個點(diǎn) a) limit volatility, b) maximize risk-adjusted returns, and c) limit downside risk.
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1個回答
Simon助教
2024-01-04 17:02
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同學(xué),上午好。這個是根據(jù)表1得出的結(jié)論。
1. limit volatility,global macro標(biāo)準(zhǔn)差最小
2. maximize risk-adjusted return ,global macro的sharpe ratio和sortino ratio最大
3,limit downside risk ,global macro的最大回撤最小
