Robyn
2024-01-03 16:59第五題的三種模型,分別用于什么情況?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-04 13:53
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同學你好。A選項是說資產大類內部需要保持同質化,意味著同一個資產大類內部的資產間不能有著不同的特性;而且資產大類之間需要互斥,不能有重合部分。B選項說的是用多因子模型來控制系統(tǒng)性風險因子,如果文中說了要考慮資產配置對各因子的敏感度,或者要考慮因子的分散化,那么就可以采用B選項,也就是本題的情況。C選項是要通過資產大類進行配置構建一個分散化的投資組合,那么各資產大類之間的相關系數(shù)得低,這樣才能分散化。
