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2024-01-03 20:45如果西格瑪pd方?jīng)]給,不是用pd乘以1-pd么,那二者不相等啊,題目錯了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-01-10 16:29
該回答已被題主采納
同學你好,
σ(PD)方可以有不同的估計方法,PD(1-PD)只是其中的一種,所以如果題目給到σ(PD)方,就直接使用給定的,只有在沒有給定的情況下,才通過PD(1-PD)進行估計。
希望能解答你的疑惑,加油!
