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2024-01-03 22:43最后一題,Alpha的最大回撤duration小于三年,不超過預(yù)計(jì)退休年限,也不能選么
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2024-01-05 11:36
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同學(xué)你好,我們不能卡的那么極限,因?yàn)槲磥硎怯胁淮_定性的。主人公的投資的核心目標(biāo)還是要滿足退休的要求,而不是追求高收益,因此安全第一。alpha它最近的回測損失幅度是比較高的,因此不能選,因?yàn)樽鳛榕R近退休的人來說,對于回撤的忍受力是較差的,萬一市場出現(xiàn)波動,很可能退休目標(biāo)就打不成了。因此,這里還是應(yīng)該選回撤小,回撤期限短的投資。
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