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2024-01-03 23:40選項b c分別怎么理解
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-04 13:39
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同學(xué),上午好。
題目是說目前portfolio里的權(quán)重偏離了目標(biāo)權(quán)重,現(xiàn)在要rebalance。
B不選是因為不能用ETF。原文中客戶認為factor - based比market cap-weighted index更好,那么就不適合投資market cap-weighted index,因此也不適合投資跟蹤market cap-weighted index的指數(shù)ETF。
C選項overlay是指使用衍生品來調(diào)整組合的債券或股票敞口。特點是cost efficient。符合題目中的要求。
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追問
我看到原文中客戶認為factor - based比market cap-weighted index更好 是在開頭第二段 而這個小問已是case 的第六問了 正式考試中 這樣最后一問要從最前面找到的情況 比較常見嗎
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追答
這種情況不常見,就題目本身而言,如果牢記overlay這個知識點,還是能選出正確答案的。
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追問
老師這個知識點具體是在哪一章哪一節(jié) 完全沒印象
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追答
在LM2 Approaches to Passive Equity Investing的Derivatives based strategies 。
