邵同學
2024-01-04 00:19麻煩老師講一下這道題,謝謝
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1個回答
Simon助教
2024-01-04 18:04
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同學,上午好。
B:unexplained 歸因錯在在遺漏了omitted risk factors。知識點:Any returns not explained by the model’s risk factors would be attributed to 1) omitted risk factors, 2) alpha (i.e., hedge fund manager skill), or 3) randomness (error). 所以選B
C:因為題目背景credit risk和volatility risk高相關性,為了避免多重共線性,剔除了volatility。正確,不選。
