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Wendy助教
2019-01-23 17:33
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同學(xué)你好
B說的是使用隱含波動率的平均值,因為所有期權(quán)都應(yīng)該具有相同的隱含波動率(通過BSM模型求出來的),你不知道哪一個是正確的。這句話本身就是有問題的,通過BSM模型反求出來的波動率,也叫隱含波動率,是不一樣的。對于股票期權(quán)是向下傾斜的線
