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Wendy助教
2019-01-23 17:50
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同學(xué)你好
題干的意思是這個trader盯市期權(quán)賬戶的價值，是賣出一個深度虛值的期權(quán)，買入一個ATM的期權(quán)。這個trader應(yīng)該用哪個選項來追蹤這個賬戶？并且 trader’s bonus和賬戶價值的正向關(guān)系。也就是這個賬戶中，增值越多，他的bonus越高。也就計算出來的或者看似期權(quán)價值越高，他的收入越高。也就是他趨向于去盡可能的調(diào)高波動率（因為波動率比較大，對于期權(quán)是有正的影響）
但是題干中的并沒有說是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，尤其是對于這個OTM的。需要判斷
A不合適，都用ATM的隱含波動率，不高不低。不能起到看似價值很高的目的
B本身有問題，如上一題解釋
C可以。雖然不一定調(diào)高，但是有調(diào)高價值的可能。合適的只能是C
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