楊同學(xué)
2024-01-04 17:03ST model里面的correlation 是stock與mkt的相關(guān)性?為什么完全分割時,相關(guān)性反而=1(最大)?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-04 17:33
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同學(xué)你好,如果是完全融合市場,correlation就是標(biāo)的資產(chǎn)與全球市場的相關(guān)系數(shù)。如果是完全分割市場,那就完全和全球市場無關(guān)了,此時的correlation是這個資產(chǎn)自己和自己的相關(guān)系數(shù),也就是1。
